REPOSITORIO PUCSP Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação da PUC-SP Programa de Pós-Graduação em Administração
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dc.creatorGarcia, Paulo Renato Marchese-
dc.creator.Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4316794Z6por
dc.contributor.advisor1Garcia, Fabio Gallo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764507U4por
dc.date.accessioned2016-04-25T16:44:46Z-
dc.date.available2016-02-24-
dc.date.issued2015-02-26-
dc.identifier.citationGarcia, Paulo Renato Marchese. Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro. 2015. 112 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015.por
dc.identifier.urihttps://tede2.pucsp.br/handle/handle/1151-
dc.description.resumoEste trabalho tem por objetivo testar empiricamente o modelo do CAPM condicional no mercado acionário brasileiro. A análise é desenvolvida através da exposição teórica das principais causas que proporcionaram o surgimento do modelo de precificação de ativos financeiros e as condições nas quais ele foi testado e desenvolvido. Para tal, foi utilizada uma amostra de ativos financeiros extraídas do sistema Economática e com base na literatura foram formadas carteiras a fim de calcular o excesso de retorno das composições.Com base em testes econométricos e ajuste da modelagem foi possível aplicar o CAPM condicional no mercado acionário brasileiro e validar sua aplicação uma vez que as métricas apresentadas nos resultados econométricos mostraram-se robustas corroborando com a literaturapt_BR
dc.description.abstractThis study aims to empirically test the model of the conditional CAPM in the Brazilian stock market. The analysis is developed through theoretical exposition of the main causes that built the capital asset pricing model and the conditions under which it has been tested and developed. For this purpose, we used a sample of financial assets extracted from Economática system. After that six portfolios were formed based on financial literature assumptions in order to calculate the excess of return in each case. Following the procedure an econometric model was tested and adjusted to be possible its application apply the CAPM conditional version into Brazilian stocks market. Finally, the process was validated given the metrics presented in econometric results being robust and corroborating with the literatureen_US
dc.formatapplication/pdfpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/2395/Paulo%20Renato%20Marchese%20Garcia.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de São Paulopor
dc.publisher.departmentFaculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariaispt_BR
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsPUC-SPpor
dc.publisher.programPrograma de Estudos Pós-Graduados em Administraçãopor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectModelo do CAPMpor
dc.subjectModelo do GARCHpor
dc.subjectVariância condicionalpor
dc.subjectConditional varianceeng
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEISpor
dc.titleAplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiropor
dc.typeDissertaçãopt_BR
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